关于场外衍生品交易报告有关事项的通知

各市场参与者：

　　为提升场外衍生品市场透明度，防范系统性风险，完善场外衍生品交易报告机制，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》等法律法规、中国人民银行有关规定及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）相关自律规则，现就场外衍生品交易报告有关事项通知如下。

　　一、市场参与者应按要求向交易商协会和银行间市场数据报告库（上海）股份有限公司（以下简称“数据报告库”）报送在中国人民银行认可的交易平台以外达成的场外衍生品交易信息。

　　本通知所称场外衍生品交易是指期货交易以外的，互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合的交易活动，包括但不限于挂钩境内外利率、汇率、债券、信用、黄金及其指数或者组合等品种，以及金融机构对客户（含企业）开展与上述品种具有相同产品结构的交易。

　　本通知所称市场参与者是指在银行间市场开展自营、资产管理等业务的机构，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、期货公司，前述机构从事资产管理业务的子公司，财务公司，私募基金管理人等。

　　二、本通知所称交易信息是指市场参与者开展上述品种的交易明细、持仓信息等，以及其开展场内外衍生品的统计信息。

　　上述交易信息已向银行间市场基础设施或交易商协会系统化、结构化报送的，市场参与者可以授权其代为报送。

　　三、交易方为市场参与者的，应承担报送义务。资产管理人对其管理的产品承担报送义务。

　　境外市场参与者可委托其结算代理人或托管行代为报送。

　　四、市场参与者应于每月前五个工作日内，向交易商协会和数据报告库报送上月交易信息。首次报送时，应报送自2023年1月1日以来的全部历史交易信息。

　　五、市场参与者应建立完备的交易报告机制，确保交易报告信息的真实、准确、完整，并指定专人负责本单位交易报告有关工作。

　　六、市场参与者因故不能按时进行交易报告的，或需对已报告交易信息进行修正的，应及时与交易商协会和数据报告库联系。

　　七、交易商协会对市场参与者交易报告情况进行检查或调查，相关机构应予以配合，不得拒绝、拖延提供有关资料或者提供不真实、不准确、不完整的资料。交易商协会查实存在少报、漏报、错报等违规情形的，视情节轻重实施自律管理措施或自律处分。

　　八、数据报告库推出接口服务后，市场参与者应通过接口报送交易信息，并按数据报告库有关要求调整报送内容、频率等事项。

　　交易商协会等为履行规定职责，可向数据报告库获取场外衍生品相关数据服务。

　　九、市场参与者应按照本通知第四条要求，于2026年8月7日日终前，通过邮件方式完成首次交易信息报送，具体报送规范另行通知。

　　特此通知。

　　联 系 人：交易商协会

　　      　　   杜媛浩 010-66539032

　　      　　   吴冠华 010-66539205

　　      　　   数据报告库

　　      　　   包晓川 021-60695130

　　      　　   唐  益 021-60695136

　　电子邮箱：jybab@nafmii.org.cn

　　                derivatives@iimtr.com.cn

　　中国银行间市场交易商协会

　　                         2026年7月15日