关于信用风险缓释工具试点业务相关备案事项的通知（已废止）

中市协发[2016]135号

关于信用风险缓释工具试点业务相关备案事项的通知

各市场参与者：

为加强信用风险缓释工具试点业务自律管理，促进试点业务规范发展，根据《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》及相关产品指引，现就试点业务相关备案事项通知如下：

一、金融机构备案成为核心交易商应符合如下要求：

（一）符合国家金融管理部门的业务资质要求；

（二）配备从事信用风险缓释工具的专业人员；

（三）建立信用风险缓释工具内部操作规程和风险管理制度；

（四）最近2年没有违法和重大违规行为。

二、非法人产品备案成为一般交易商应符合如下要求：

（一）符合投资协议约定的投资范围；

（二）配备从事信用风险缓释工具的专业人员；

（三）非法人产品的管理人建立信用风险缓释工具内部操作规程和风险管理制度；

（四）非法人产品的管理人最近2年没有违法和重大违规行为。

三、其他非金融机构备案成为一般交易商应符合如下要求：

（一）配备从事信用风险缓释工具的专业人员；

（二）建立信用风险缓释工具内部操作规程和风险管理制度；

（三）最近2年没有违法和重大违规行为。

四、核心交易商备案成为信用风险缓释凭证创设机构（简称凭证创设机构）应符合如下要求：

（一）净资产不少于40亿元人民币；

（二）具有从事信用风险缓释凭证业务的专业人员，并配备必要的业务系统和信息系统；

（三）建立完备的信用风险缓释凭证创设内部操作规程和业务管理制度；

（四）具有较强的信用风险管理和评估能力，有丰富的信用风险管理经验，并配备5名以上（含5名）的风险管理人员。

五、核心交易商备案成为信用联结票据创设机构（简称票据创设机构）应符合如下要求：

（一）净资产不少于40亿元人民币；

（二）具有从事信用联结票据业务的专业人员，并配备必要的业务系统和信息系统；

（三）建立完备的信用联结票据创设内部操作规程和业务管理制度；

（四）具有较强的信用风险管理和评估能力，有丰富的信用风险管理经验，并配备5名以上（含5名）的风险管理人员。

六、符合上述要求的信用风险缓释工具业务参与者（简称参与者）应加入中国银行间市场交易商协会（简称交易商协会）成为会员，并按照附件1的具体要求向交易商协会秘书处提交备案材料。核心交易商、凭证创设机构和票据创设机构的相关备案材料经交易商协会金融衍生品专业委员会审议通过后，可开展相关业务；一般交易商的相关备案材料经交易商协会秘书处备案后，可开展相关业务。

七、核心交易商应于交易达成后的次一工作日12:00前，将信用风险缓释工具交易信息如实填写在《交易信息备案表》（附件2）中，并以电子邮件和传真的形式发送至交易商协会秘书处。其中，电子邮件主题和附件文件名均以“交易信息-（机构全称）-(交易日)”的方式命名，传真件应由经办人和复核人签字确认。

八、参与者应确保备案信息的真实、准确、完整。

九、参与者应指定专人负责相关备案工作，并将《机构联系人信息表》（附件3）以电子邮件的方式发送至交易备案邮箱。

十、参与者备案信息发生变更的，应及时与交易商协会秘书处联系。

特此通知。

备案联系电话：010-66538367 010-66539205

入会联系电话：010-66539035 010-66538386    

传真：010-66539028 

交易备案邮箱：crmti@nafmii.org.cn

附件：1.信用风险缓释工具备案材料具体要求

　　　2.交易信息备案表

　　　3.机构联系人信息表

中国银行间市场交易商协会

2016年9月30日